TICK amp TRIN Indicadores de mercado Use indicadores de mercado para ajudar a detectar tendências. O indicador do índice de tiques mostra o número de ações negociadas em um aumento menos o número de ações negociadas em um downtick. O indicador TRIN (Indicador de comerciantes) é um indicador de análise técnica calculado dividindo os avanços-para-declínios espalhados pelo volume de adiantamentos para declínios. Para ver os indicadores de tiquetaque e trinidade, use o recurso de Pesquisa para digitar tick ou trin e selecione o índice que deseja visualizar. As linhas de data aparecem na sua janela de negociação, e o medidor Index Arb abre com o preço do índice. Observe que você não pode trocar esses índices. Track The Dark Pools Com o Indicador de Balanço de Energia (BOP) Autor: Martha Stokes CMT 11 de novembro de 2017 O aspecto mais desafiador do mercado de pedidos automatizados é encontrar um indicador que possa revelar onde Os Dark Pools estão acumulando um estoque ao longo do tempo, e quais ações eles estão silenciosamente rolando para reduzir suas ações detidas de um estoque fretado necessário. A rotação e a acumulação estão ocultas nos dias em locais da Dark Pool, que não mostram as enormes encomendas de lote que se deslocam pelo sistema automatizado. Antes do ano de 2005, as encomendas de lotes gigantes eram tratadas pelos fabricantes de mercado nas trocas ou no sistema de processamento de pedidos em bloco do backroom. No mercado de hoje, nenhuma ordem de lote gigante se move através das trocas, de modo que comerciantes técnicos e comerciantes de alta freqüência (HFTs) não têm como ver essa atividade até muito tempo após a transação ter ocorrido naquele dia. Pools escuras lideram o mercado É a compra ou venda de forma incremental durante um longo período de tempo de Dark Pools que cria as condições do fundo, do topo e do mercado da plataforma (mercados multi-lados onde um intermediário captura o valor da interação entre grupos de usuários ). Essas transações gigantes e de grande porte usam pedidos personalizados que estão disponíveis apenas para as instituições permitidas nos locais da piscina escura. Esses pedidos personalizados são completamente diferentes do que os comerciantes comerciais e de varejo usam e são totalmente diferentes do que os pedidos de VWAP de preço médio ponderado de volume comummente usados com os gerentes de fundos menores. Para rastrear e entrar, como um fundo gigante está se acumulando lentamente ao longo do tempo, os comerciantes de varejo e técnicos devem usar indicadores que não são baseados no preço e no tempo, mas sim com base em se o grande lote está acelerando ou marcando. A análise revela se as encomendas de lotes gigantes que se desencaixam lentamente ao longo de várias semanas estão acumulando estoque, girando para reduzir ações de ações, ou distribuindo para vender todas as ações de ações detidas para essa empresa. Giant Buy Side Institutions são fundamentalistas usando Análise Quantitativa de Gerenciamento de Carteira. Portanto, seus padrões muitas vezes contradizem os padrões de tendências de estilos mais antigos, comumente ensinados em livros de análise técnica mais antigos. Em outras palavras, as Piscinas Negras de hoje têm uma grande vantagem, que é a grande quantidade de encomendas que não movem o preço, nem as suas encomendas de grande porte alteram a tendência atual do estoque. Os indicadores de preços e horários não funcionam Com este conhecimento, os comerciantes técnicos devem rapidamente perceber que todos os indicadores de preços e horários são, portanto, inúteis para identificar padrões incríveis de compra ou venda da Dark Pool. Uma vez que esses investidores dominantes agora podem controlar completamente o preço que eles pagam com o melhor sistema Nacional de Oferta e Oferta NBBO, é impossível determinar se eles estão comprando ou vendendo, a menos que um indicador de identificação do lote uptickdowntick seja empregado na análise do gráfico. Balance of Power (BOP) é o indicador de uptickdowntick mais popular usado hoje. Foi originalmente escrito e desenvolvido para uma Instituição Gigante de Venda, que desejava acompanhar os concorrentes e as grandes transações da Lateral Instituição. À medida que o mercado deslocou-se de um sistema de local de intercâmbio único e de intercâmbio aberto de chão de grito para um sistema complexo de local automatizado multi-camadas, o BOP tornou-se ainda mais efetivo e útil no rastreamento da atividade da Dark Pool. É um histograma e é fácil de aprender com padrões óbvios que aceleram o processo de análise. Também é muito útil quando adicionado a digitalizações para exibir os 6500 estoques em uma lista que mostra as concentrações mais pesadas da atividade da Dark Pool. Uma vez que as HFTs gastam uma quantidade excessiva de tempo e dinheiro tentando encontrar e perseguir os padrões de compra ou venda increíveis da Dark Pool, o uso da BOP permite que o comerciante técnico insira uma ação antes da velocidade se esgotar, uma corrida especulativa após um acúmulo silencioso da piscina escura Fase, e antes de HFTs vender um estoque curto no topo de uma corrida. BOP pode ser usado para negociação intradiária, dia, balanço, momentum, velocidade e posição. É um indicador de curto prazo que funciona melhor em um formato de análise de curto prazo ou intermediário. Shift of Sentiment é um dos melhores padrões BOP e também é o mais fácil de aprender. À medida que um mercado corrige, fundos menores usando ordens VWAP irão desencadear após HFTs terem vendido um estoque de um alto especulativo. À medida que as tendências das ações diminuíram, a Dark Pools começará a entrar com suas ordens especializadas que não irão perturbar a tendência até que os fundos menores estivessem sem vender energia. Abaixo está um exemplo de gráfico que mostra Group 1 Automotive Inc. (GPI) com o indicador BOP na janela inferior do gráfico. BOP virando vermelho é a pegada de padrão de venda de fundos menores. Neste exemplo de gráfico, o BOP fica cinza, expondo essa pegada mesmo enquanto ainda há alguns fundos menores e lotes menores capitulando e vendendo. O indicador BOP mudou e agora é controlado pelos fundos gigantes usando Dark Pools. Neste ponto, nenhum dos outros grupos de participantes do mercado, como HFTs, fundos menores ou comerciantes de varejo, está ciente de que os grandes lotes estão disparando no lado da compra. Somente o indicador BOP mostra o que realmente está ocorrendo. À medida que os lotes menores param de vender, o domínio de grande lote do Dark Pools assume o controle e pára o preço. BOP permite que você veja essas transições bem antes da baixa final, e o movimento repentino de velocidade ocorre por HFTs, que é tão comum nos fundos nos dias de hoje. Bem antes da baixa final, o BOP fica verde quando as Piscinas Negras assumem o controle do preço completamente. Eles usam uma ordem entre colchetes que desencadeia dentro de uma faixa de preço predefinida, geralmente cerca de uma faixa de 5-10 do preço. Suas ordens automatizadas disparam gradualmente ao longo de vários dias, desde que o preço permaneça na sua faixa predefinida. Quando o preço muda para fora do seu intervalo predefinido, cessam suas ordens automatizadas. Nesse ponto, os comerciantes profissionais que também estão rastreando Dark Pools através de indicadores uptickdowntick estão comprando. Então, finalmente, HFTs aumentam o volume e elevam o preço com uma velocidade. Comerciantes de varejo e fundos menores perseguem no dia seguinte, mas até então os HFTs estão sendo vendidos. O padrão Shift of Sentiment BOP pode ocorrer ao longo de vários meses ou apenas alguns dias, dependendo do gráfico de estoque e da rapidez com que o preço cai durante uma correção de curto ou intermediário. O exemplo do gráfico de estoque GPI foi de uma correção de termo intermediário, com um padrão Shift of Sentiment BOP durante esse período de tempo. Durante uma correção de curto prazo, o BOP Shift of Sentiment se desenvolve dentro do período de alguns dias, para excelentes movimentos e entradas de momentum à frente da grande onda de volume HFT e longas corridas de um dia. O exemplo de gráfico da Borg Warner Inc. (NYSE: BWA) abaixo mostra uma correção de curto prazo Shift of Sentiment no BOP na janela do gráfico de baixo. Com as instituições de compra mais importantes, agora, usando ordens de entrada e saída controladas com precisão que não perturbam o preço ou a tendência e desencadeiam nos locais Dark Pool, os comerciantes técnicos precisam de melhores indicadores que possam revelar onde as transações gigantes e grandes estão ocorrendo. Muitas vezes, o preço se moverá em um padrão de Consolidação ou Plataforma, o que torna difícil para os indicadores de preço e tempo como o MACD funcionarem adequadamente. Muitas vezes, Dark Pools estará tão bem escondido que todo o seu modo de acumulação ou rotação passa despercebido por comerciantes técnicos que estão usando indicadores de preço e tempo, e conseqüentemente o movimento explosivo súbito de HFTs os surpreende. Isso pode ser perigoso para os comerciantes que se encontram no lado errado do comércio. Eles perdem dinheiro de repente devido ao uso de indicadores de preços, quando a tendência muda sem nenhum aviso aparente. Empregando um indicador de uptickdowntick, como Balance Of Power BOP, que é projetado para expor se grandes lotes estão se desencadeando no lado da compra ou vender, é a única maneira que os comerciantes técnicos podem ser preparados antecipadamente para os fundos, tops e velocidade súbitos Corridas que ocorrem depois que Dark Pools comprou ou vendeu. Análise técnica do TechniTrader usando gráficos TC2000, cortesia do Worden Bros. Aviso: Todas as declarações, expressadas verbalmente ou por escrito, são as opiniões do TechniTrader, seus instrutores e / ou funcionários, e não devem ser interpretadas como algo além de uma opinião. Os leitores são responsáveis por fazer suas próprias escolhas e decisões sobre todas as compras ou vendas de ações ou problemas. TechniTrader não é um corretor ou um consultor de investimentos, é estritamente um serviço educacional. 1 Comentários Junte-se a esta conversa, publique um comentário abaixo.
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